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八、USDT永续合约账户结构及盈亏计算

1. 全仓保证金模式

全仓保证金下,每个用户都会有一个单独的“合约账户”,该账户用于合约交易的USDT的资金担保与结算,并且每一个币种的USDT合约有单独账户,账户之间可以进行划转。

“合约账户”和“币币,法币,资金账户等随时可以互转。“合约账户”内USDT转出至其他账户,在合约未清算前,只允许转出账户权益中超过保证金的部分。例如当前用户账户权益为10 USDT,保证金为2USDT,即允许转出至其他账户的BTC数量为10 - 2= 8 USDT。已实现盈亏在合约结算前不能转出合约账户。

合约账户由账户权益,账户余额,已实现盈亏,未实现盈亏组成。

账户权益:是指用户账户中实际剩余资产。账户权益= 账户余额 + 已实现盈亏 + 未实现盈亏

账户余额:是指用户在合约账户存入的担保物数量,即币币、法币、资金账户等其他账户转入合约账户的USDT等币种的数量。清算时,客户合约交易所产生的已实现盈亏将在该项上增减。

已实现盈亏:为合约结算前,用户已平仓仓位产生的盈亏。

未实现盈亏:为用户当前所持仓位产生的盈亏,也称浮动盈亏。

保证金:为用户当前所持仓位所需要的保证金数量,将会根据价格和仓位的变化而变化。


名词解释币种权益账户中某个币种资产在全仓账户中和逐仓仓位中的总权益。币种权益= 该币种账户内余额+ 全仓仓位收益+ 逐仓仓位保证金余额+ 逐仓仓位收益+ 期权市值可用保证金账户中某个币种资产下当前还可用于全仓杠杆及全仓交割合约、永续合约、期权卖方开仓的保证金数量。可用保证金= Max(0,该币种全仓内余额+ 全仓收益- 占用)可用余额账户中某个币种资产下当前还可用于逐仓开仓、期权买方开仓和币币挂单卖出的资产余额数量。注:该字段用于下单计算,在资产字段中不显示。占用账户中某个币种资产当前已被占用的数量,包含全仓内挂单、持仓占用以及逐仓挂单占用。未平仓收益以账户中某个币种资产作为结算货币的所有杠杆及合约仓位的收益总和,包含全仓和逐仓仓位。未平仓收益= 该币种全仓收益+ 逐仓收益,其中:1)全仓收益= 全仓杠杆仓位收益+ 全仓永续仓位收益+全仓交割仓位收益+全仓期权仓位收益。2)逐仓收益= 逐仓杠杆仓位收益+ 逐仓永续仓位收益+ 逐仓交割仓位收益+ 逐仓期权仓位收益。保证金率账户中某个币种资产的风险衡量指标。保证金率= (该币种全仓内余额+ 全仓收益- 该币种挂单卖出数量- 期权买单所需要的该币种数量- 逐仓开仓所需要的该币种数量- 所有挂单手续费)/(维持保证金+ 爆仓手续费)。维持保证金是考虑了挂单在内的杠杆借币维持保证金、交割维持保证金、永续维持保证金、期权维持保证金四部分之和;爆仓手续费,是考虑了挂单在内的杠杆借币手续费、交割手续费、永续手续费、期权手续费四部分之和。这样设置是为了避免挂单成交之后导致账户的风险水平骤变,而引发账户爆仓风险。账户权益账户中全部币种资产折合成法币价值的净值。账户权益=Sum(币种权益 币种价格)其中币种价格取欧易OKEx平台该币种美元指数价格,如某币种没有美元指数价格,则取欧易OKEx平台该币种USDT币对现货价格USDT美元价格。


名词解释持仓量仓位上正资产数量(不含保证金)可平量平仓可用正资产,参考下文详述开仓均价(原持仓原开仓均价+ 新增持仓 成交价格)/(原持仓+新增持仓)预估强平价当某单币种全仓满足强平条件时的标的价格该价格仅供参考注:在单币种全仓内有期权仓位或非USDT币对杠杆仓位时,无法计算单币种全仓预估强平价。在USDT单币种全仓中,如果有两个及以上币种标的的USDT合约或杠杆仓位时,无法计算单币种全仓预估强平价。收益当前仓位未实现盈亏1)交易货币做保证金多仓,收益是交易货币收益=仓位资产-(负债+ 利息)/ 标记价格2)计价货币做保证金多仓,收益是计价货币收益=仓位资产 标记价格-(负债+ 利息)3)计价货币做保证金空仓,收益是计价货币收益=仓位资产-(负债+ 利息) 标记价格4)交易货币做保证金空仓,收益是交易货币收益=仓位资产/ 标记价格-(负债+ 利息)收益率收益/ 开仓保证金初始保证金1)交易货币做保证金做多,负债是计价货币初始保证金=(负债+ 利息)/(标记价格 杠杆倍数)2)交易货币做保证金做空,负债是交易货币初始保证金=(负债+ 利息)/ 杠杆倍数3)计价货币做保证金做空,负债是交易货币初始保证金=(负债+ 利息) 标记价格/ 杠杆倍数4)计价货币做保证金做多,负债是计价货币初始保证金=(负债+ 利息)/ 杠杆倍数

2. 逐仓保证金模式

逐仓模式下,每个用户都会有一个单独的“合约账户”和逐仓“子账户”。“合约账户”由账户余额组成,“子账户”由“子账户余额”、“已实现盈亏”、“冻结”,“未实现盈亏”组成。

只有合约“账户余额”和“资金、币币、法币、永续合约账户”随时可以互转。而“子账户”下的子“账户余额”与“已实现盈亏”将不能转入币币等其他账户。“子账户余额”,只有逐仓仓位下持仓全部平仓转入合约“账户余额”后,才能转入币币等其他账户;“已实现盈亏”,也只有逐仓仓位结算转入合约“账户余额”后,才能转入币币等其他账户余额:合约账户中的担保物数量,可用于转入逐仓子账户,追加保证金。

子账户余额:子账户中的担保物数量,与“已实现盈亏”一起为“固定保证金”提供担保。

子账户可用:可用于开新仓的可用保证金数量。

已实现盈亏:逐仓仓位结算前,用户已平仓仓位产生的盈亏。可以为逐仓持仓所需的“固定保证金”与挂新开仓单所需的“冻结”提供担保。

冻结:为逐仓仓位下未成交的开仓委托单所需要的保证金。委托单成交后,所需的保证金才增加至“固定保证金”。由合约“账户余额”与“已实现盈亏”提供担保。

固定保证金:为逐仓仓位的保证金,可以在持仓处手动增加,否则平仓或开新仓前固定不变。


名词解释币种权益账户中某个币种资产在全仓账户中和逐仓仓位中的总权益。币种权益= 该币种账户内余额+ 全仓仓位收益+ 逐仓仓位保证金余额+ 逐仓仓位收益+ 期权市值可用保证金账户中某个币种资产下当前还可用于全仓杠杆及全仓交割合约、永续合约、期权卖方开仓的保证金数量。可用保证金= Max(0,该币种全仓内余额+ 全仓收益- 占用)可用余额账户中某个币种资产下当前还可用于逐仓开仓、期权买方开仓和币币挂单卖出的资产余额数量。注:该字段用于下单计算,在资产字段中不显示。占用账户中某个币种资产当前已被占用的数量,包含全仓内挂单、持仓占用以及逐仓挂单占用。未平仓收益以账户中某个币种资产作为结算货币的所有杠杆及合约仓位的收益总和,包含全仓和逐仓仓位。未平仓收益= 该币种全仓收益+ 逐仓收益,其中:1)全仓收益= 全仓杠杆仓位收益+ 全仓永续仓位收益+全仓交割仓位收益+全仓期权仓位收益。2)逐仓收益= 逐仓杠杆仓位收益+ 逐仓永续仓位收益+ 逐仓交割仓位收益+ 逐仓期权仓位收益。保证金率账户中某个币种资产的风险衡量指标。保证金率= (该币种全仓内余额+ 全仓收益- 该币种挂单卖出数量- 期权买单所需要的该币种数量- 逐仓开仓所需要的该币种数量- 所有挂单手续费)/(维持保证金+ 爆仓手续费)。维持保证金是考虑了挂单在内的杠杆借币维持保证金、交割维持保证金、永续维持保证金、期权维持保证金四部分之和;爆仓手续费,是考虑了挂单在内的杠杆借币手续费、交割手续费、永续手续费、期权手续费四部分之和。这样设置是为了避免挂单成交之后导致账户的风险水平骤变,而引发账户爆仓风险。账户权益账户中全部币种资产折合成法币价值的净值。账户权益=Sum(币种权益 币种价格)其中币种价格取欧易OKEx平台该币种美元指数价格,如某币种没有美元指数价格,则取欧易OKEx平台该币种USDT币对现货价格USDT美元价格。


名词解释持仓量仓位上正资产数量(不含保证金)可平量平仓可用正资产,参考下文详述开仓均价(原持仓原开仓均价+ 新增持仓 成交价格)/(原持仓+新增持仓)预估强平价当某单币种全仓满足强平条件时的标的价格该价格仅供参考注:在单币种全仓内有期权仓位或非USDT币对杠杆仓位时,无法计算单币种全仓预估强平价。在USDT单币种全仓中,如果有两个及以上币种标的的USDT合约或杠杆仓位时,无法计算单币种全仓预估强平价。收益当前仓位未实现盈亏1)交易货币做保证金多仓,收益是交易货币收益=仓位资产-(负债+ 利息)/ 标记价格2)计价货币做保证金多仓,收益是计价货币收益=仓位资产 标记价格-(负债+ 利息)3)计价货币做保证金空仓,收益是计价货币收益=仓位资产-(负债+ 利息) 标记价格4)交易货币做保证金空仓,收益是交易货币收益=仓位资产/ 标记价格-(负债+ 利息)收益率收益/ 开仓保证金初始保证金1)交易货币做保证金做多,负债是计价货币初始保证金=(负债+ 利息)/(标记价格 杠杆倍数)2)交易货币做保证金做空,负债是交易货币初始保证金=(负债+ 利息)/ 杠杆倍数3)计价货币做保证金做空,负债是交易货币初始保证金=(负债+ 利息) 标记价格/ 杠杆倍数4)计价货币做保证金做多,负债是计价货币初始保证金=(负债+ 利息)/ 杠杆倍数

3.盈亏计算

用户可以根据市场行情和个人意愿,自愿地决定买入或卖出合约。已实现盈亏为用户在实际平仓时所发生的损益。

合约已实现盈亏:

买单方向:合约已实现盈亏= (合约面值平仓价格– 合约面值 结算基准价) * 平仓数量

例如某用户以结算基准价5000USDT/BTC 买入开多200张BTC合约,合约面值0.0001BTC,然后以价格10000USDT/BTC卖出平多100张合约,则合约已实现盈亏= (0.0110000—0.0115000) 1 00= 50USDT

卖单方向:合约已实现盈亏= (合约面值结算基准价– 合约面值 平仓价格) * 平仓数量

例如某用户以结算基准价500 0USDT/BTC 卖出开空1000张BTC合约,然后以价格 10000USDT/BTC买入平空800张合约,则合约已实现盈亏= (0.0115000- 0.011 10000) * 800= -400USDT

合约未实现盈亏:

买入:合约未实现盈亏= (合约面值最新标记价格– 合约面值结算基准价) * 持仓量

例如某用户以结算基准价500 USDT/BTC 买入开多600张BTC合约,现在最新标记价格为600 USDT/BTC,则合约未实现盈亏 = (0.011600 -0.011500) * 600= 6USDT

卖出:合约未实现盈亏= ( 合约面值结算基准价- 合约面值最新标记价格)* 持仓量

例如某用户以结算基准价1000 USDT/BTC 卖出开空1000张BTC合约,现在最新标记价格为500USDT/BTC,则合约已实现盈亏= (0.0111000—0.011 500) * 1000= 50USDT

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