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三. USDT交割合约标记价格

1. 什么是标记价格

为了提高合约市场稳定性,减少市场异常波动时不必要的强制平仓,我们使用标记价格来计算用户的未实现盈亏。

2. 标记价格算法

标记价格=现货指数价格+基差移动平均值

基差移动平均值

=移动平均值(合约中间价 - 现货指数价格)

=移动平均值((合约卖一价 + 合约买一价)/2 - 现货指数价格)

标记价格同时考虑了现货指数价格及基差的移动平均值。移动平均值机制平滑过滤短时间内的合约价格波动,减少异常波动产生的不必要强制平仓。

3. 标记价格应用

a.未实现盈亏计算:

多仓:未实现盈亏=面值张数最新标记价格-面值张数结算基准价

空仓:未实现盈亏=面值张数结算基准价-面值张数最新标记价格

b.清结算价格:

交割合约于每日香港时间16:00结算,交割时间为合约到期当周周五香港时间16:00,进行清算或者结算时,结算价为当时的最新标记价格 .

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